Аллигатор – один из индикаторов, разработанных Биллом Вильямсом для своих стратегий из серии «Торговый хаос». В статье про индикатор Fractals мы уже рассматривали Alligator в двух комплексных торговых стратегиях. Теперь пришло время подробнее разобрать этот индикатор, выявить его преимущества и понять, как наиболее эффективно использовать его в торговле.
Оглавление:
- Что представляет собой Аллигатор
- Как установить и настроить индикатор
- Как торговать по Аллигатору
- Усовершенствованная стратегия с Аллигатором
- Профессиональная стратегия Alligator + АО
Аллигатор Билла Вильямса: структура и особенности индикатора
Аллигатор Билла Вильямса – индикатор технического анализа, состоящий из трех скользящих средних (в оригинальной версии – сглаженных). Эти МА имеют разный период, а также сдвинуты вперед на графике.
Быстрая МА (зеленая, или «губы») в оригинальной версии, разработанной самим
Вильямсом, имеет период 5, и сдвинута вперед на 3 единичных отсечки таймфрейма.
Средняя МА (красная, или «зубы»), имеет период 8 и сдвинута на 5. Медленная МА (синяя,
или «челюсть»), имеет период 13 и сдвинута на 8.
Настройка и установка Аллигатора на график
Проще всего установить индикатор на график, выбрав его по вкладке «индикаторы» в верхнем меню торговой платформы MetaTrader 4.
После этого откроется окно настроек, в котором можно изменить все параметры индикатора, а также визуальную часть и отображение на таймфреймах.
Хотя Билл Вильямс применял в своих стратегиях именно те параметры Аллигатора, которые установлены по умолчанию, их изменение вполне допустимо, если того требует ТС. Однако рекомендуется сохранять приблизительное соотношение периодов МА и сдвигов в той же пропорции, что и в оригинале (иначе расстояние между двумя из трех скользящих может стать значительно шире или уже, и инструмент будет подавать некорректные сигналы). Для ориентира по соотношению можно использовать последовательность Фибоначчи (оригинальные параметры были взяты именно из этого числового ряда).
Также в настройках можно изменить метод МА или значение свечи, по которому ведется расчет параметра скользящей (по умолчанию стоит средняя цена).
Торговля по Аллигатору
Так как индикатор Alligator состоит сразу из трех скользящих средних, в некотором смысле он и сам является полноценной торговой системой, со своими сигналами на вход и выход из рынка. Начинающим трейдерам, не готовым к торговле по сложным комплексным ТС, будет удобно попрактиковаться в торговле с этим простым, но эффективным инструментом.
В Profitunity Билла Вильямса главную роль играет красная скользящая средняя Аллигатора – по ней в одной из версий системы осуществляется выход из позиции. Однако, если отслеживать пересечения ценой линии зубов Аллигатора, можно потерять немало потенциальной прибыли из-за коррекций и резких колебаний цены. К тому же, в Аллигаторе не зря целых три скользящих, и будет логично вести торговлю по крайней мере по двум из них.
Сделки по Аллигатору будут открываться следующим образом:
- Когда зеленая МА пересекает красную снизу вверх, открываются сделки на покупку.
- Когда линии губ Аллигатора пересекает линию зубов сверху вниз, открываются сделки на продажу.
Выход из позиции можно осуществлять по обратному сигналу (то позволит взять максимальную прибыль в случае сильного тренда). Однако такой метод имеет и свои минусы: во-первых, придется постоянно следить за графиком, ведь сделки нужно будет закрывать вручную, и сразу же открывать другую, в противоположную сторону. Во-вторых, в случае резкого разворота тренда в момент пересечения линий 2/3 прибыли будет потеряно.
Для оптимизации фиксирования прибыли есть несколько вариантов:
- Ставить тейк профит (например, не ближайший ключевой уровень, и по Фибоначчи).
- Использовать трейлинг-стоп.
Однако лучше усовершенствовать саму систему, добавив в нее дополнительные условия для входа в рынок, либо изменив концепцию.
Торговля по Аллигатору на коррекциях
У Аллигатора как индикатора теханализа есть две основных проблемы, которые хорошо видны на предыдущем. Во-первых, его сигналы частенько запаздывают. Запаздывание – характерная черта почти всех трендовых индикаторов, тем более построенных на скользящих средних, а у Аллигатора они еще и сдвинуты на разные расстояния. В итоге в 50-70% случаев сигналы поступают тогда, когда цена уже прошла немалое расстояние в направление тренда и, открывая позицию, остается лишь надеяться, что это еще не конец.
Во-вторых, Аллигатор очень инертен, и резкие колебания цены могут выбить стоп-лосс, установленный, например, на красную линию, при том, что далее тренд продолжит двигаться в нужном направлении.
Поэтому наша следующая стратегия будет рассчитана на взятие прибыли именно на таких коррекциях. Аллигатор по-прежнему останется единственным индикатором системы, однако условия входа в рынок несколько усложняются.
Сделки на продажу по этой систему будут открываться при выполнении следующих условий:
- На рынке присутствует явный медвежий тренд, линии Аллигатора выстраиваются в следующем порядке (сверху вниз): синяя, красная, зеленая.
- Цена, развернувшись, корректируется вверх и пересекает зеленую линию.
- Затем цена вновь разворачивается в направлении основного тренда, и пересекает зеленую линию сверху вниз.
- После закрытия свечи, пересекающей зеленую линию, открывается сделка на продажу.
- Стоп лосс устанавливается на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи, тейк профит – в два-три раза больше.
Эта стратегия не так автоматизирована, как предыдущая, и трейдеру порой приходится самостоятельно принимать решение, достаточно ли раскрылся Аллигатор, и в каком размере выставлять тейк профит. Поэтому торговать по данной ТС рекомендуется трейдерам, уже имеющим некоторый опыт на Форекс.
«Три экрана» с Аллигатором
В статье про Фракталы в качестве сложной профессиональной торговой системы мы рассмотрели Profitunity Билла Вильямса, в которой одну из главных ролей играет Аллигатор. Чтобы не повторяться. Сегодня мы рассмотрит другую сложную и эффективную ТС. В ней всего два индикатора – Аллигатор и АО, зато анализ будет вестись сразу на трех таймфреймах (в этом стратегия похожа на «Три экрана» Александра Элдера).
Эта ТС лучше всего показала себя на связке временных интервалов D1+Н4+Н1. Аллигатор
устанавливается на все три таймфрейма, АО – на D1 и Н1.
Для открытия сделок на покупку по данной стратегии должны быть соблюдены следующие
условия:
- На D1 наблюдается устойчивый бычий тренд, линии Аллигатора расплетены и направлены
вверх.
-
На Н4 происходит коррекция вниз.
- Как только на Н1 цена начинает расти, и линии Аллигатора выстраиваются
зеленая-красная-синяя сверху вниз, открывается сделка на покупку. Стоп-лосс
устанавливается на локальный экстремум или ближайший ключевой уровень.
При этому на Н1 вход может производиться даже на локальном максимуме – наша цель – D1, и дневной тренд, который только начинает разворачиваться.
Выход из позиции осуществляется, когда на дневном графике на Awesome Oscillator появляется первый красный столбик. Как правило, сделки остаются открытыми от нескольких дней до нескольких недель.
Позиции на продажу открываются по зеркальному сценарию.
Заключение
Аллигатор – более самостоятельный инструмент, чем большинство других трендовых индикаторов. В отличие от простых МА, Полос Боллинджера, Параболика и др., большинство осцилляторов (за исключением АО и АС) будут скорее мешать ему, чем повышать эффективность. Но, несмотря на то, что для Аллигатора уже было создано немало торговых систем, пока что ни одной из них не удалось «переплюнуть» по популярности Profitunity Билла Вильямса.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.
